Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
84

Волатильность на Форекс

Волатильность на Форекс характеризует степень изменчивости цены. При низкой волатильности — рынок вялый, проходит малое количество пунктов. Соответственно, ожидать быстрой отработки сигналов тут не приходится. Время сделок будет значительным. А вот при высокой — наоборот. Крайне быстро цена может доходить до тейков или стопов. Именно периоды высокой волатильности наиболее популярны у любителей быстрых сделок и роботов, которые не прогнозируют движений рынка.

Для определения волатильности служит стандартный индикатор ATR (средний истинный диапазон). Он не совсем удобен для использования, т.к. значения сложны для интерпретации. В это связи я его перевел в пункты (файл ATR Point Бесплатно скачать с моего сайта):

Волатильность на Форекс

ExtPriseReversalBuffer[i]=iATR(«0»,0, ExtPRPeriod,i)/Point;

Тут уже более ясно, что в течении 1-2 периодов вполне можно ожидать прохода цены на значение ATR в пунктах.

Высокую волатильность в моменте можно использовать 2мя способами:

Открыться на продолжение импульса;Открыться на откат.В первом случае, как правило, речь идет о новостной торговле. Но тут есть большой минус. Не каждый брокер для этого подойдет, плюс даже небольшая задержка в исполнении приводит к исполнению ордера фактически по самой невыгодной цене, после чего вероятен уже откат.

Для последнего я написал индикатор ATR Arrows (в архиве Бесплатно скачать с моего сайта). Он показывает точки при превышении некоторой волатильности на свече. По умолчанию (ориентировал на М1 при 5 знаках) сигнал на бай, если ATR больше 20 пунктов и от открытия до минимума цена прошла текущий ATR плюс 20 пунктов (примерный размер спреда)

((((Open[i]-Low[i])>(iATR(«0»,0, 14,i)+20*Point))) && iATR(«0»,0, 14,i)>20*Point).

Волатильность на Форекс

На селл — аналогично.

Как только свеча проходит такой предел волатильности, то можно ждать отката. Для больших тамфреймов в коде нужно увеличить число 20 до нужного числа пунктов, либо вынести это входной переменной.

Эта идея хорошо может показать себя при дополнительном определении зон перекупленности/перепроданности, и такая ситуация вполне там может классифицироваться как срыв стопов. Итоги тестов в конце видео.


assurkov, опубликовал запись 7 лет назад.
С момента публикации зафиксировано 7528 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
assurkov
Регистрация на проекте: 22.01.2015
Написал комментариев: 71
Записей в блоге: 14
Подписчиков: 84
Сайт: assurkov.ru
Skype: as_surkov

Содержание блога:

Товары выставленные на продажу:
National Prise Reversal
Осциллятор национальной валюты.
800 руб.
Correct Entry
Индикатор корректного входа на Форекс.
800 руб.
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в декабре: 11 033 625;
вчера: 1 038 695 на 260 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2024